JForex3 MACD インディケーター

MACDの本当の意味を知っている?知っていれば表示させなくても良いインディケーターの代表例

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MACD・・・

サイトや本で2番目か3番目くらいに紹介される代表的なインディケーターで
トレンド系インディケーターで真っ先に思い浮かぶものです。

MACDはMoving Average Convergence and Divergence)の略です。
移動平均線の収束と拡散を意味しているのでこの名がつきました。

その名の通り移動平均線、特に指数関数移動平均線を使ったものですが
MACDほどサブウィンドウ(チャート上の下に表示される部分)に表示しなくても良いもであることは
ほとんどの人は知りません。MACDが全てだと思い込んでしまっている人が多いのですが
計算式や成り立ちを見ると特に表示させなくても良いものです。

それはなぜなのかを一緒に見ていきましょう。

 

MACDを表示させる(2種類の表示方法あり)

jforex3.macd

基本的にどの会社のチャートもMACDの表示はこのようになります。

 

jforex3.macd1

一般的なMACDの初期設定のパラメーターはこちら。

終値ベースのClose
Fast Period・・・12
Slow Preriod・・・26
Signal Period・・・9

 

jforex3.macd1-1

メタトレーダーだとヒストグラム(赤)がなく、点線のSignalが棒状で表示されます。
設定方法は上図のプロパティを参考にしてください。

 

MACDの計算式とそれぞれの意味

jforex3.macd2

MACDの基本は2つの指数関数移動平均線(EMA)の差なので、
MACDのパラメーターに合わせた指数関数移動平均線(EMA)をメインウィンドウに表示します。

EMAの計算式はこちらを参考に。

vegas.ema.profit
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初期設定のパラメーターで今回はやるので、12EMA(赤)と26EMA(青)を表示します。
この12EMAと26EMAの差がMACDのMACDライン(青)になります。

この差を一定期間を平均化したものがSignalライン(緑点線)です。
初期設定ではSignal Period:9なので、MACDラインの9期間の平均線です。

MACDのヒストグラム(赤)は、MACDラインとSignalラインの差です。

MACDの0ラインは12EMAと26EMAのクロスした時を0としています。
つまり、0ラインより上にある時はEMAはゴールデンクロス状態で強気であり
0ラインより下にある時はEMAはデッドクロス状態で弱気であるということです。

 

ダイバージェンス/コンバージェンス

jforex3.macd3

MACD、RSI、ストキャスティクスでも起きるダイバージェンスは
逆張り目安ではなく、利食いの目安です。この状態の時に逆張りして反対売買しても
その時のトレンドの強さや強さによっては、そのまま動き続けることが多いです。

上図の青枠の部分はダイバージェンスが起きたときですが
流れが強いためダイバージェンスになっても多少の下落以降は元の流れに戻っています。

 

jforex3.macd3-1

 コンバージェンスと呼ばれるダイバージェンスが下落しているときに起きるものがあります。

どちらもダイバージェンスと呼ぶことも多いので名前ではなく、
現象そのものに注目していくようにします。

 

リバーサル上昇/リバーサル下降

jforex3.macd4

リバーサルはMACDではそんなに多くは起きませんが、このパターンが起きると
価格の動きはトレンドと同じ方に動いていくことが多くなります。

上図では赤ラインをみてください。
メインウィンドウでは価格が下落している(高値が切り下がっている)のに、
サブウィンドウのMACDは上昇しています。

このリバーサルは信頼性の高いサインとなるので状況を見ながらですが
意識されているラインで上昇を抑えられたらトレンドの方向に自信を持ってエントリーできます。

 

jforex3.macd4-1

こちらは上昇パターンのリバーサルです。
こちらも同じように考えていきます。

価格は上がっているのに(安値が切り上がっている)MACDは下がっているので
意識されているラインで下落をサポートされたら自信を持ってエントリーできます。

 

MACDラインとSignalラインのクロスでエントリーは全てウソ

ここまで書いてくれば世間一般で言われているMACDラインとSignalラインの
クロスでエントリーするとか意味不明なことはお分かりだと思います。

MACDは収束と拡散なので、12EMAと26EMAの差が大きい時は強い流れが出ている証拠であり
差が縮まってくるとは単純に逆方向の力が強くなっているか、動きが上下拮抗してきている
ということになります。

その差をある期間で平均化しても意味はほとんどありません、
海外ではSignalラインを表示させない人もいるほどです。というかMACDの性質を考えれば
必要ないことは最初の時点でわかるはずです。

ダイバージェンスの状態もメインウィンドウだけで(12EMAと26EMAは表示)判断できます。
リバーサルはさすがにぱっと見では判断しづらいのでMACDは表示させるしかありません。

MACDを使うときはダイバージェンス(&コンバージェンス)とリバーサル(上昇と下降)を
判断するときのみに使うようにします。

それ以外では全く使わなくて良いものです。
(他のサブウィンドウのもの全てにいえることです)

最後にディ・ナポリのMACDと呼ばれる設定、
JForex3では移動平均線の種類を変えたMACDもあるので参考程度にどうぞ。

 

補足1 ディ・ナポリのMACD

jforex3.di.napoli.macd

初期設定よりEMA2つの期間設定を短くすることで反応を早めています。

上図ではEMAも8EMAと17EMAで設定しましたが、意識されているラインともほぼ一致していることが
多いので、意外とこの設定は使えるのではないかと思います。
ただ、あくまで意識されているラインを最初に確認してからEMAとぶつかるところを確認し
2重の意識されているポイントが意識されるのかを見ていくようにします。

 

補足2 MACD with controllable MA type

jforex3.macd.matype

JForex3では通常EMAでしかMACDが表示できないのを、12種類の移動平均線の種類から
選択できるような「MACD with controllable MA type」 があります。

12×12×12=1728通りのMACDの組み合わせが出来るので
MACDを本気で使いこなしていきたい人は1728通りの組み合わせ、
さらにパラメーターの組み合わせでそれ以上の組み合わせで検証してみてください。

 

SMAのMACD

jforex3.macdma

 

Fast Period:SMAのMACD

jforex3.macdma1

 

WMAのMACD

jforex3.macd.wma

 

 

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