JForex3 RSI インディケーター

RSI(相対力指数)を見るときはワイルダーの定義も一緒に考慮してみませんか?

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RSIは相対力指数です。
英語にするとRelative Strength Indexです。

考案者はテクニカル指標の父と呼ばれるJ.W.ワイルダーです。
彼はRSIの他にDMIやパラボリックを開発したことでも有名です。

RSIはプロでも使っている人が多く、個人投資家にもとても人気があります。
ただし、本当に使いこなせている人がいるかといえばどうなのでしょうか?

RSIにボリンジャーバンドを表示させることは使いこなす方法ではなく
ただ視覚的に判断しやすくしただけに過ぎないので何も本質的に解決していません。

なぜならJ.W.ワイルダーはそもそもテクニカル指標を開発しただけであり、
値動きの組み合わせから導き出した「ワイルダーの定義」を大切にしていたからです。

今回はRSIの計算式とワイルダーの定義を組み合わせて、本当にRSIを使いこなせるように
しっかりと心してみていきましょう。ROSE FX手法のストキャスティクスよりも
今回の方法の方がしっくりくる人が多いかもしれません。

 

RSIの計算式

jforex3.rsi

RSIの設定期間は今までのように何でも良いのですが
RSIは基準の足があって、その次から比較したデータとなるので13期間を知りたいなら
RSIの設定期間を12期間にしたほうが良いのでないかと個人的に思います。
(人によって好き好きがあるので自由で構いません)

 

1本目の計算方法

A:直近14本について、終値で前の足から上昇した値上がり幅の平均
B:直近14本について、終値で前の足から下落した値下がり幅の平均

RSI=A÷(A+B)×100

 

2本目以降の計算方法

A':(前の足で計算したRSI×11+当日の値上がり幅)÷12
B':(前の足で計算したRSI×11+当日の値下がり幅)÷12

RSI=A'÷(A'+B')×100

 

RSIの計算方式は2種類あり、最初の計算方法のみでRSIを計算していく方式と
2つの式を1つの計算方法としてRSIを計算していく方法があります。
J.W.ワイルダー提唱の正しいRSIはこの2つの式を1つの計算方法としてRSIを計算するものになります。

 

RSIの使い方

RSIの70~80%まで上昇した後に、70~80%を下に抜けてきたらショート、
RSIの20~30%まで下落した後に、20~30%を上に越えてきたらロングと言われていますが
これも真っ赤な嘘です。

利食いの目安にするのは大賛成ですが、逆張り指標として使うには危険すぎます。
先ほどのチャートを見てみてもトレンドや流れが強ければその方向の動きが続きます。

ダイバージェンスやリバーサルが出た時のみ、短期的に逆張りする方が賢い逆張り方法です。

50%ラインを境に強気と弱気を判断することも可能ですが、
期間設定によっては50%ラインは意味をなさないので気休め程度にしかなりません。

では一体どうやってRSIを使っていけばいいのでしょうか。

それには一度RSIから離れて、J.W.ワイルダーが値動きを研究してきた中で
確率的に高い値動きの判断方法を知る必要があります。

 

ワイルダーの定義

J.W.ワイルダーさんは長年の経験からあることに気づいたようです。
もともと不動産業界で成功して金融の世界に入ってきた人なので
人並みはずれた洞察力や心理状態を捉えることができたからでしょうか
俗に言う「ワイルダーの定義」を発見しました。

ワイルダーの定義はこのようなものです。

事前に移動平均線(1期間)を2期間後ろにずらした「遅行線」を表示させておきます。
以下の状況図は一例です。状況によって頭を使って判断していきます。

 

<上昇トレンドの場合>

1.前日安値が前々日終値よりも高い場合には、
 当日の終値が前々日終値を下回らない限り上昇トレンドが続く可能性が高い。

jforex3.rsi1

 

2.前日安値が前々日終値よりも安い場合には、
 当日の終値が前日安値を下回らない限り上昇トレンドが続く可能性が高い。

jforex3.rsi1 2

 

<下降トレンドの場合>

1.前日高値が前々日終値よりも高い場合には、
 当日の終値が前日高値を上回らない限り下落トレンドが続く可能性が高い。

jforex3.rsi3

 

2.前日高値が前々日終値よりも安い場合には、
 当日の終値が前々日終値を上回らない限り下落トレンドが続く可能性が高い。

jforex3.rsi4

 

 

今回は遅行線の2期間後ろにずらしましたが、もっとわかりやすくするには
遅行線ではなく2期間先行させた先行線を使うと良いです。

jforex3.rsi5

この表示方法にするとぱっと見で判断しやすくなります。

 

上昇・下落するときに起きていること

値動きの概念の1つに、上昇・下落するときには必ずその動きをするための
最低条件というものがあります。

・上昇するときは下落を支えられて安値が出来上がる
・下落するときは上昇を抑えられて高値が出来上がる

おそらくこのことを重要視している人は少ないかと思います。

当たり前のことすぎて見過ごされているのですが、
これが一番と言っていいほど大切だという事実があります。

 

jforex3.rsi5 2

ワイルダーの定義を覚えていないくても前々日(前々期間)までの終値を意識し、
そのラインを先行線で表示しておけば、そのラインで上昇や下落を抑えられたら
逆方向へ動きが出ていくだろうという予測はできるようになります。(上図)

その状態から前日(前期間)の終値を当日(当期間)の終値で越えなければ
その流れが続いていきやすいということも簡単にわかります。

 

jforex3.rsi6

さらにJforex3のマルチタイム機能を使って4時間足、日足の2期間先行線を表示させてみます。
黄緑(4時間足の先行線)、黒(日足の先行線)です。

jforex3-indicator-multitime4
JForex3チャートの表示画面の説明 〜インディケーターの表示とマルチタイム設定、オシレーターにインディケータ追加〜

FX会社に口座(デモ、ライブ)を新しく開いたときにチャート全体を確認した後に 次にチェックするのはインディケーターだと思います。 ROSE FXでもいくつかは使っていますが、これは戦略や利益率をアップ ...

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日足の先行線の上下、4時間足の先行線の上下、1時間足の先行線の上下で動きを見極め
これらを全て条件を満たしているのかを各時間足が確定する時間にチェックします。

その次に1時間ごと、4時間ごと、1日ごとの終値をチェックしていき
RSIのダイバージェンス、リバーサルが起きているタイミングで利食いしたり、エントリーする
戦略を取るなどを決めておくこともできます。

これらを普段の手法や戦略を補完するものとして使えば勝率も利益率も大きく改善します。
RSIを使っている方は、ぜひこのやり方も試してみてください。

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