JForex3 インディケーター ボリンジャーバンド

考案者が稼げなかったボリンジャーバンドを有効に使う秘訣

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基本的にすべてのインディケーターは疑いから入った方が良いです。
計算式も見ずにチャート表示させて最適な設定を見つけることもいいですが
計算式は必ず見ていく方がより有利になります。

複雑な計算式や数学の知識がないとわからない部分が多い場合もありますが
なぜ、どうやってそのインディケーターができたのだろうという背景を知ることで
ひらめきが生まれる可能性があるからです。

前回の移動平均線に引き続き、人気のある指標ボリンジャーバンドを今回はやっていきますが、
考案者のジョン・ボリンジャー氏はこの指標を使って利益を上げていないことを念頭に
自分だけの方法を考えていくようにしましょう。

 

ボリンジャーバンドとは何か

jforex3.bollingerband

ボリンジャーバンドとは、移動平均線から上下に標準偏差を用いて
標準偏差の数値ごとをつないでラインにしたものです。
上下にラインがあるのでバンドと命名したのでしょう。

 

理論上は±3σ内で収まる確率が99.73%

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基本的にボリンジャーバンドは±2σ、±1σを使います。
最近では±3σまで表示させることが増えてきています。

この±〜σとは何かという話ですが、これは標準偏差です。
標準偏差とはデータや確率変数のばらつき具合を表すものです。

ボリンジャーバンドに照らし合わせると、あるボリンジャーバンドの中央にある移動平均線の
ある期間までの価格からみて上下にどのくらいのばらつきがあるかを計算しています。

σ バンド内で収まる確率
±1σ 68.27%
±2σ 95.45%
±3σ 99.73%

±4σだと99.95%くらいは収まります。(実際に表示させるとわかります)

上図の左端を見るとわかりますが、99.73%の確率で±3σ内で収まると言われていても
トレンドや短期的な勢いが強ければ普通に越えていくので、過信しすぎないことが大切です。

相場が変化すればバンドの幅も変わるので、バンドの収束・拡散が常に入れ替わっています。

 

3種類のボリンジャーバンドの変化

ボリンジャーバンドは常に収束と拡散を繰り返していますが
相場が動かないときももちろんあるわけです。この時にボリンジャーバンドは使用している
初心者トレーダーや使い慣れてない人、研究しつくしてない人は損を大きくします。

 

スクイーズ:相場が動かない時に起きる

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もみ合いの時は収束も拡散も最低限にとどまる
傾向が出てきます。これを「スクイーズ」と呼びます。(上図のオレンジ枠で囲った部分)

ボリンジャーバンドを使い始めた頃やボリンジャーバンドを過信しすぎているときは
このスクイーズの状態に対処できないことが多いです。

なぜならスクイーズが起きる時はトレンドができて、最初の強い動きが一回収まり
一時的に売り買いが交錯した状態にあるからです。次の動きへの準備期間がスクイーズであって
流れが続くかもしれないし、逆に動くかもしれません。上下に振ってから動き出すかもしれません。

 

拡散(エクスパンション):スクイーズ後の急騰、急落

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相場の動きがなくなり、動き出すためのエネルギー(ストレス状態)を貯めた後に
一定の方向へ動き出すことでボリンジャーバンドは拡散状態へと入っていきます。

長期的な流れに乗っていれば拡散の状態へと入りやすいですが、そうでない場合は
逆方向に振ってから動き出したりするため、拡散の状態にはなりづらくなります。

拡散が起きたと認識しやすいのは±2σを見ていきますが、±3σを終値で越えてきた方が
より信頼性が高い拡散状態になります。上下のバンドが開いていくのが特徴です。

また、±2~3σ上を推移することをバンドウォークと呼び、力が強い状態を表しています。

 

収束:拡散状態の弱まり

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拡散状態で起きた強い上昇・下落が一時的に弱まるか終わった時に起きるのが
収束という状態です。収束の条件は上下のバンドが上図の赤枠の左端のように
価格に向かっていることが特徴です。

収束している最中に強い流れが出れば再度拡散状態になりますが
上昇しているなら-2σ、-3σが下に開いている、下落しているなら2σ、3σが上に開いていると
その方向への動きが信頼できます。

これらは移動平均線を基にしているため反応が遅いので、
値動きの概念が分かっていると先にエントリーし、確証を得るための補完的な役割になります。

 

ボリンジャーバンドを有効に活かす方法

ここまできたらボリンジャーバンドを有効に活かす方法が何かはお分かりかと思います。

基本的にチャート上に表示できるものは、値動きで意識されているラインと重なる部分や
近づいている部分が最低2箇所あれば特に意識されやすくなります。

これを知っているのと知らないのとでは大きな違いがあります。
知っていて認識できる力があるからこそ有利になるのです。

実際にその例を見ていきましょう。

 

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上図の赤枠は意識されているラインとボリンジャーバンドのσや移動平均線が
両方意識されているポイントです。意識されているラインの近くに移動平均線やσがあれば
そこは反発、反転する可能性が高いと考えていけるので、トレンドに沿っていれば
押し目買いや戻り売りのポイントとして戦略を立てやすくなります。

何度もいいますが、チャート上(RSIなどサブ画面の表示ではなく)に表示できるものは
全て値動きを基本とした意識されているラインと一緒に使うことで精度が上がります。

これだけわかっていれば後はいくらでも応用が効きます。

トレードはいかに利益につなげるためのエントリー確率を高めていくかです。
利食いや損切は二の次であり、利益につながりやすいエントリー=損切りになりにくい、
さらには損切り幅が小さいのが特長です。

このやり方であればトータルで損小利大になりますし、
一回ごとのトレードでも損小利大を目指すことができます。

ボリンジャーバンドの±3σが99.73%の確率で収まるなら、その確率と意識されているラインを組み合わせたら
動きの予測精度が100%にはならなくても99.95%くらいには上がるとは思いませんか?

トレードは不確実性が高いからこそ、不確実性の要素をできるだけクリアしていくものです。
損切りだけが自分で管理できるのと同じように、動きの精度を上げるのはトレーダーの義務です。

不確実性要素をクリアするためにボリンジャーバンドを使うときは
このやり方を参考にされてください。

次回はMACDをやる予定です。

 

補足1 フィボナッチボリンジャーバンド

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通常のボリンジャーバンドではなくて、最近ではフィボナッチ比率で表したフィボナッチボリンジャーバンド
使う人も増えています。個人的には使いづらいかなと思います。

 

補足2 JForex3ではEMA、LWMAのボリンジャーバンドが設定可能

jforex3.bollingerband.ema

EMAやSMMA、LWMAなど全12種類の移動平均線からの標準偏差が設定できます。
インディケーターの編集から「MA type」から変更してください。

フィボナッチボリンジャーバンドでも同様のことができますので
是非一度試してみてください。

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