RCIは終値の高低順、日付順から分析したユニークなインディケーター、だが3本使いは無意味、その理由と本当の使い方を解説

RCIの本当の使い方 インディケーター

RCIはある時を境に急激に人気を博したのが特徴です。

有名FXブロガーが本を出したり、ネットで発信したりしたのがきっかけで
10年くらいは経ったでしょうか。個人的にはあまり好かないものだったので
使うことはなくなりましたが、今もまだ根強い人気があります。

そんなRCIの見方や使い方を今回は解説していきます。

 

RCIの計算式

通常のインディケーター類は価格の変動幅や変動率で計算されますが、
RCI(Rank Correlation Index)は少し変わっていて、
一定期間の終値を高い順に並べた順位と
現在の日付から近い順に並べた順位で分析します。

RCI={1-6d/n(n2-1)}×100

d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間

日付 終値 日付順位 価格順位 日付と価格の差の2乗 d
3月2日 100.00 5 5 0=(5-5)×(5-5)  
3月3日 100.10 4 4 0=(4-4)×(4-4)  
3月4日 100.20 3 3 0=(3-3)×(3-3)  
3月5日 100.30 2 2 0=(2-2)×(2-2)  
3月6日 100.40 1 1 0=(1-1)×(1-1) =0

期間5、d=0をRCIの式に代入するとRCI=100になります。
RCI=1-×100=100

 

日付 終値 日付順位 価格順位 日付と価格の差の2乗 d
3月2日 100.40 5 1 16=(5-1)×(5-1)  
3月3日 100.30 4 2 4=(4-2)×(4-2)  
3月4日 100.20 3 3 0=(3-3)×(3-3)  
3月5日 100.10 2 4 4=(2-4)×(2-4)  
3月6日 100.00 1 5 16=(1-5)×(1-5) =40

期間5、d=40(16+4+0+4+16)をRCIの式に代入するとRCI=100になります。
RCI=1-6×40/5×(25-1)×100=-100

RCIは-100~100の間で推移し、直近に価格になるにつれて終値が高くなれば上昇トレンド、
終値が安くなれば下降トレンドと判断します。

RCIは-80に近づけば売られ過ぎ、80に近づけば買われ過ぎと呼ばれることが多いですが、
実際にはそうでなく誤りです。正しくは天井圏、底値圏ということです。

 

RCIの見方

RCI

一般的な売買シグナルとして、

<買いシグナル>
・マイナス圏からプラス圏に入ったとき(0ライン交差)
・-80以下から-80以上になったとき
・底値圏の-100に近づいて、上昇してきたとき

<売りシグナル>
・プラス圏からマイナス圏に入ったとき(0ライン交差)
・80以上から-80以下になったとき
・天井圏の100に近づいて、下落してきたとき

となります。

なりますが、これら全てを忘れてください。
これらは何の役に立ちません。

RCIの本当の使い方

終値と日付で順位付けしたものであるので、
何をもって天井、底かが明確になっていません。
あくまでRCIだけを見たときの判別方法です。

大事なのはプライスチャートの高値と安値の頂点であり
それらを見分けるためにRCIを使う方が効率的です。

そしてその見方は「RSIのやり方」がベスト!

RSIの見方でRCIを見ると天井と底がわかりやすい

まずRSIの見方とは何かを知らない方や復習したい方はこちらから。

RSIは買い方と売り方の強さを相対的な力関係として見る指標、その正しい使い方を解説

RSIの4つの見方をRCIに置き換えます。

⑴70%以上は天井圏、30%以下は底値圏
 →RCIでは80%以上、-80%以下

⑵70%付近で反転、または30%付近で反発すればトレンド転換
 →RCIでは80%付近、-80%付近

⑶最高値を更新してもRSIは最高値にならない、
 最安値を更新してもRSIが最小値にならない場合、
 相場のトレンド転換が起きやすい

⑷ダイバージェンス
 RSIの最も低い数値とその後にできる低い数値を結ぶライン。
 RSIの最も高い数値とその後にできる高い数値を結ぶライン。
 →RCIの最も低い数値とその後にできる低い数値を結ぶライン。
  RCIの最も高い数値とその後にできる高い数値を結ぶライン。

RCIの本当の使い方はRSIのように見ること

その上で先ほどのチャートを見るとこのようになります。

チャート図のRCIは9期間に設定しています。
この設定でもいいですし、14期間でも構いません。

左端の薄いブルー2つ、薄いグリーン1つ、右端の薄いレッドは
⑴、⑵のパターン。

図で文字付き部分は⑶と⑷のパターンです。

なぜそうなるの?という方はまだ認識能力が足りないので
たくさんチャートを見て当てはまるものを見る練習を繰り返してください。

ですが、それでも疑問に思う部分が1つ上の図にあるはずです。
濃い紫(パープル)の部分です。
RCIでは-80%以下からの上昇なのでルールに当てはまっていると思われます。

しかしそれは違います。

 

RCIの本当の使い方はRSIのように見ること

よく見て見ると、プライスチャートの濃い紫の部分は
1つの流れのなかに含まれている安値です。
これは新安値でないため底ではありません。
そのためRCIで-80%以下からの上昇でも底とはみなしません。

RCIだけしか見れていないとこんな落とし穴にハマってしまうため
プライスチャートを読み取れる力がインディケーターを使うために必要なのです。

 

まとめ/RCIを3本使う必要はない

ここまでいかがでしょうか。

最後にやったRSIの見方でRCIを使う方が、RCIを3本使うよりずっと簡単です。
RCI3本使って短期、中期、長期と見るやり方は何の根拠もありません。

80%以上、-80%以下で中期と長期が貼りついているから
そのトレンドが強いという判断は意味がありません。

判断ができていても、肝心のその時間軸での高値と安値はどこなのかを
しっかりと見分けられなければ使えませんし、
そもそもそんなことはチャートを縮めてしまえばすぐに分かることです。

それに返って判断に迷いが生じてしまうため、1本で十分です。
今回書いた内容をしっかりと練習すればRCIを3本使う人より十分利益率が高くなるので
しっかりと天底を見分けられるように練習を積み重ねてください。

補足1 JForex3ではRCIを無限に追加できる

JForex3でRCIの3本表示

RCIの表示枠の中で[右クリック]→[インディケーターの追加]→[RCI]を選択すると
2本以上追加できます。何本でも追加できるため必要に応じて追加するか、
他のインディケーターも表示させるなど工夫ができます。

補足2 RCIのGMMA風

RCI,GMMA

RCIの遊びでGMMA風に表示して見ましたが、全く意味がありません。

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