NR4/NR7|ある期間内の最小値幅ブレイクを狙った戦略

インディケーター

価格が動く方向についていくのが投資の本質です。

ですが、いつのタイミングで、どのくらい価格が動くかは誰にもわかりません。
突発的なニュース(アクシデントや要人発言)で動くかもしれませんし
需要と供給の関係で動くかもしれません。

ただし、その前には何かしら前兆ともいえるべきことが起きています。
今回のコロナウイルス前にはアメリカの主要株式指数3つが最高値を更新し続けていましたし
日経平均株価は直近最高値付近を動いていたまま膠着状態でした。
でもこれはかなり不自然な動きだったと感じていました。

そういった何か大きな変化が起きるときには不自然な動きが、ほとんどの場合で起きています。
(値幅が急に狭くなる、高値や安値を無理やり更新しているような動き)

今回紹介するNR4/NR7はローソク足1本1本の値幅を比較し、
値幅が一番小さくなる動きから大きく動き出すブレイクアウトを狙う方法です。

 

NR4/NR7とは

チャートパターンやローソク足、トレードの基礎など
多くの著作があるThomas N. Bulkowski(トーマス・N・バルコウスキー)が提唱したものです。

ある期間内の最小値幅からの動き出しを狙ったトレード手法です。

 

NR4/NR7

 

ある期間内とは、NR4が4期間の中の最小値幅NR7が7期間の中の最小値幅です。

この後次の足でさらに値幅が小さい足ができれば、
NR4/NR7は連続で発生することになります。(3連続、4連続などもある)

表示方法

JForex3

JForex3/NR4/NR7

JForex3は、[インディケーター]→[Tomas Bulkowski]→[NR]を選択。
期間は4or7or任意の期間に設定。

Trading View

Trading View/NR4/NR7

Trading Viewは、[インディケーター]→検索窓に「nr」と入力→[NR]を選択。
期間は4or7or任意の期間に設定。

 

NR4/NR7のトレード方法

NR4とNR7の取引方法は同じです。
今回の参考例のチャートではNR4で解説していきます。

以下のトレードルールで取引が成功する確率(2013年3月19日時点)
上昇トレンド中の上昇ブレイクアウト55%
下降トレンド中の下落ブレイクアウト50%
上昇トレンド中の下落ブレイクアウト51%
下降トレンド中の上昇ブレイクアウト47%

この確率から、エントリー価格の5%で損切り/利食い、
7%で損切り/利食いの条件を入れると確率は若干下がります。

そのため利食いは値幅理論、損切りはNR4/NR7の反対側を抜けたところに
置くようにするなど工夫が必要です。

また、勝率や利益率を上げるために、1つ1つの動きからなる波と
その組み合わせであるトレンドを把握し、トレンド方向にNR4/NR7の
エントリーが同じ方向に動くときにのみトレードするのが最適。

また、もしトレンド方向とは逆のNR4/NR7でエントリーする場合は
1つ1つの動きからなる波とトレンドの両方でトレンドラインを引き、
反転/反発するタイミングと揃えばエントリーするなどする。(後述)

またダイバージェンスが発生していたらNR4/NR7のサインで逆張りするなど
戦略をそれぞれ取ることになります。

ロングエントリー

NR4/NR7/トレード方法/ロング

⑴NR4を確認する
⑵NR4が発生した高値か安値を抜けるのを待つ
⑶今回は高値を超えた
⑷次の足の始値でロングエントリー

ショートエントリー

NR4/NR7/トレード方法/ショート

⑴NR4を確認する
⑵NR4が発生した高値か安値を抜けるのを待つ
⑶今回は安値を超えた
⑷次の足の始値でショートエントリー

トレンドと逆方向のNR4/NR7でトレードする場合

ここからはPelican FXオリジナルの逆張りの方法です。
本家のやり方ではありません。

NR4/NR7/逆張りトレード

基本的にやり方は同じですが、⑷のエントリーのタイミングをずらします。

先ほどまでは始値でエントリーしますが、逆張りの場合は少し時間を待って
山(トップ)や谷(ボトム)を形成するのを待ってからにします。

形成されたタイミングでエントリー(図ではショート)をします。
成行でも逆指値注文でもどちらでも構いません。

山(トップ)や谷(ボトム)の判断、トレンドの判断の方法は、以前の記事を参考にしてください。

値動きの山(トップ)と谷(ボトム)を見分けるのがとても簡単になる3つの方法(ワイルダーの定義、バランスライントレード、GMMA)

 

まとめ

ここまでいかがだったでしょうか?

今回の内容はすんなりと頭に入ってきたと思います。
NR4とNR7ではエントリー回数が変わってきますが、
NR7の方がトレードしやすい印象があります。

勝率は50%前後ですが、利益を伸ばしやすい方法のため
利益率という観点から見ることが正しいです。

NR4やNR7のシグナルは他のインディケーターを使っていても
邪魔するものではないため、絶対ではないですが表示させておくのがおすすめです。

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