JForex3 インディケーター 移動平均線

移動平均線使いは必見!JForex3の移動平均線11種類で流れとタイミングを図ろう

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チャート上に計算式を当てられないようなインディケーターは
あまり信用ならないと個人的に思っています。

チャート上に計算式を当てられる代表的なものが移動平均線です。
JForex3では11種類と多くあり、こんなにも種類が豊富な会社はないのではないかと思います。

多くあっても使いこなせなければ意味がないのですが、
移動平均線はあくまで平均なので、基本は値動きを意識しながらになります。
意識されているラインと移動平均線の組み合わせで判断することを基本にしながら
自分の手法にあった移動平均線と設定を見つけてください。

 

単純移動平均線(Simple Moving Average:SMA)

simple-moving-average

当日の終値を含めた一定期間の終値の平均を単純に平均したものが単純移動平均線(SMA)です。
ジョセフ・グランビル氏が考案。

例えば、5日間の単純移動平均線は、当日を含めた5日間なので過去4日間の終値を
足していき、5で割ったものになります。当日の終値を含めているので最新の足の動きによって
単純移動平均線が上下します。

 

計算式

P:終値 n:期間

(P(n-1)+P(n-2)+P(n-3)・・・+Pn)÷ n = SMA

 

活用方法

simple-moving-average1

一般的には3本の平均線を出して、5期間、20期間、200期間など、
またはフィボナッチ係数の5,8.13.21.34.55・・・144・・・などで決めるのが定説です。
(以下すべての移動平均はこの活用法を参照)

ですが、期間を変えればどこにでも移動平均線を意識した反転、反発になるので
以下すべての移動平均線にいえることですが設定期間にとらわれないでください。

 

simple-moving-average2

そのかわりに上図のように各意識されているラインと移動平均線に注目してください。
これが2つ以上意識されてきたならば反転、反発する確率が高くなります。

図の紫枠で囲ったものが移動平均線と意識されているラインが重なった部分です。
移動平均線は5期間だけでなく、20期間でも起きています。
直近の値動きに反応しやすい5期間(フィボナッチ級数でもある)をメインにしてみると良いです。

まずは意識されているラインをきちんと判断して引けることが大事ですが
意識されているラインとぶつかる移動平均線の期間設定を見つけ出してみるのも勉強です。

それが通貨ペアによる特性なのか、状況によるものなのか、時間軸によって通用する確率が高いのか、
いろいろな状況があるので必ずそれぞれを過去チャートから検証し、
その後リアルタイムで見て通用しているのかを判断します。

くれぐれもこの順番を守り、検証作業もパターン別にやってください。
面倒くさいですがやった人は利益率が大幅にアップします。
だいたい30%は上がるはずです。

100%以上もありえますが丁寧に根気強く時間と努力を惜しまなかった人だけです。
(検証作業だけで3ヶ月、実践作業で2ヶ月の計5か月かかります)

 

指数関数移動平均線(Exponential Moving Average:EMA)

exponential.moving.average

指数関数移動平均線(EMA)は新しいデータ(直近の終値)に比重を重くし
古いデータ(過去の終値)の比重を小さくすることで直近の動きを反映しやすくしています。

EMAは、主にプロなど上級者が使っていると言われてきたので、9年ほど前からFXブログから流行りだし
そこからはFX会社がこぞって通常搭載にするようになりました。

直近のデータを重視しているのでトレンド判断に使いやすいですが
その分変化が早いことに注意します。

MACDもこのEMAを使っており、MACDを使うならEMAを使う方が便利です。
その理由はMACDの項目で説明したいと思います。

 

計算式

n:期間

{(当日の終値を含むnの終値の合計)+当日の終値)}÷ (n+1) = EMA

 

活用方法

EMAを使った手法はいくつかありますが、移動平均線はすべて流れを認識するだけにし
移動平均線そのものに意味はありません。ですが、流れだけでなく、流れの強さを加味した方が
よりエントリーすべき方法がわかります。

その上で2種類の海外のトレーダーが使っていて、過去に話題になった設定を載せておきます。

 

・Sidus System

sidus.ema

EMA:18期間(赤)、28期間(青)
WMA:5期間(緑)、8期間(オレンジ)

1時間足以上に効果的に使えます。
EMAのゴールデンクロス、デッドクロスで方向を読み取り、その方向と同じ
WMAがゴールデンクロス、デッドクロスした時にエントリーする。

個人的にはEMAのクロスからの方向を読み取り、意識されているラインで反発・反転するかを
見極めてエントリーすることを勧めます。

WMAのクロスはその逆で、逆張りする時に、意識されているラインで反発・反転するかを
見極めてからエントリーすることを勧めます。

 

・Vegas System

vegas.ema

EMA:12期間(オレンジ)、144期間(赤)、166期間(青)

1時間足以上に効果的に使えます。

Sidus Systemの元になった手法です。
144EMAと166EMAのトンネルを12EMAが突き抜けたどうかでエントリーとエクジットをします。

 

vegas.ema.profit

エクジットの方法はもう1つあり、フィボナッチ級数で段階的に利食いする方法です。

上図は144EMAのフィボナッチ級数の利食いポイントですが
この点線ラインを表示するには、EMAの設定から「レベル」を選択し
透明度の項目の右にある「+」マークで追加していきます。

 

指数平滑移動平均線(Smoothed Moving Average:SMMA)

Smoothed.Moving .Average

10SMMA:赤、20EMA:青

指数関数移動平均線(EMA)とほぼ同じ計算式で表すことができます。

EMAとSMMAを比較するとわかりますが、
EMAの計算式を半分にしたものが指数平滑移動平均線です。

つまりSMMAの10期間とEMAの20期間は同じことになります。

計算式

n:期間

{(n-1)×前期間のSMMA+当日の終値)}÷ n = SMMA

 

 

加重移動平均線(Weighted Moving Average:WMA)

Weighted.Moving .Average

加重移動平均線(WMA)は単純移動平均線よりも直近の価格を重視しているものです。

単純移動平均線との違いは期間ごとに価格を掛け合わせていくことであり
直近の価格のデータが一番大きくなるようになっています。

 

計算式

n:期間

〔(n×当日の終値)+{(n-1)×前日の終値)}+{(n-2)×前々日の終値)}・・・
  +{2×(n-2)前の終値)}+1×(n-1)日前の終値〕
÷{n+(n-1)+(n-2)・・・2+1}

 

 

線形加重移動平均線(Linear Weighted Moving Average:LWMA)

線形加重移動平均線(LWMA)加重移動平均線(WMA)と計算式が同じ。

どちらを選んでも全く一緒です。

 

ダブル指数移動平均線(Double Exponetial Moving Average:DEMA)

Double.Exponential.Moving.Average

ダブル指数移動平均線(DEMA)はEMAを2回計算するという意味にとられがちですが
実際はそうではありません。2回計算しても緩やかに平滑化されてなだらかになるため
かえって反応が鈍くなります。

そこで指数移動平均の指数移動平均も計算していくことで
より直近の値動きに反映させたものがダブル指数移動平均線(DEMA)となります。

 

計算式

n:期間

EMA(n)×2-(EMAのEMA)=DEMA

 

 

三重指数移動平均線(Triple Exponential Moving Average:TEMA)

Triple.Exponential.Moving.Average

Patrick Mulloy氏が考案した従来の指数移動平均線よりも反応が早い平均線。

DEMAよりさらに直近の値動きを反映させています。
その分計算式も複雑になるので特に計算式は意識しなくて構いません。

上図を見てもわかるように反応が早い分、逆張りに使えそうな感じがするが
そうでないことも多いので安易に逆張り指標として使うことは避けるべきです。

 

計算式

n:期間

EMA(n)×3-(EMAのEMA)×3+(EMAのEMAのEMA)=TEMA

 

 

トリプル指数移動平均線(Triple Exponential Moving Average:T3)

Triple Exponential Moving Average.t3

Tim Tillson氏が考案した従来の指数移動平均線より平滑化した移動平均線。

V Factorと呼ばれるものが存在し、0〜1で設定されます。
通常は0.7を使いますが、これが何を指しているかはわかりません。

 

計算式

n:期間

EMA(n)×(1+f)-EMA2(n)×f=T3

 

 

三角移動平均線(Triangular Moving Average:TRIMA)

Triangular.Moving.Average.TRIMA

三角移動平均線(TRIMA)は加重移動平均線の一種です。

単純移動平均線の単純移動平均線なので、平均の平均。
つまりより中央値を指していることなので重みが三角形になるためこの名前が付いています。

 

計算式

n:期間 、w:(N+1)/2

単純移動平均(w日)の単純移動平均(w日)=TRIMA(n)

 

 

ハル移動平均線(Hull Moving Average:HMA)

Hull.Moving.Average.HMA

アラン・ハル氏によって考案された移動平均線がハル移動平均線(HMA)です。

2本の加重移動平均線を使って(チャート上では1本)計算し、
他の移動平均線より反応が早いことが特徴です。

計算する期間の半分の線型加重移動平均を求め、それを2倍にしたものを
通常の線型加重移動平均の期間で引きます。

 

計算式

n:期間

線型加重移動平均(LWMA)(n/2日)×2-線型加重移動平均(n日)

 

 

カウフマン適応移動平均線(Kaufman Adaptive Moving Average:KAMA)

Kaufman.Adaptive.Moving.Average.KAMA

カウフマン適応移動平均線(KAMA)は指数移動平均線の一種ですが、
適応という文字が入っているように相場のボラティリティによって
移動平均の期間を自動調整し、強いトレンドには早い反応、弱いトレンドには鈍い反応をします。

あまり一般的ではありませんが、20期間のKAMAは結構使えると思います。
(値動きの概念と意識されているラインが分かればの話ですが)

 

計算式

kama

計算式の図は複雑なため(http://orange2.net/a_main/tech_ma2/kama.php)から
スクリーンショットをさせていただきました。

計算には効率レシオ(シャンデモメンタムと同義)の絶対値と2つの定数を使って
平滑化定数を変化させますが、この辺は数学が得意な人でないとわからないので
とりあえずはこういう計算式で計算されているというのを知っておいてください。

 

最後に:移動平均線に縛られないこと

冒頭に何度も書いていますが、移動平均線は終値をベースに単純に計算したもの
複雑に計算しているもの、ボラティリティや相場の変化に合わせて対応させたものなど
たくさんあります。

JForex3に搭載されていないものもまだ多いのですが、
基本はチャートの値動きが全てです。移動平均線を完璧に使いこなすには
値動きを意識し、どのラインが意識されているかを最低限わかっていなければ
移動平均線に惑わされます。

移動平均線も角度や乖離、複数の時間軸でのそれぞれの意味合いを
全て統合しなければいけないはいつもと一緒です。

「値動きを分からずして、移動平均線を使うな、語るな」を肝に銘じて
自分だけの使いかたを見つけ出してください。

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