JForex3 インディケーター モメンタム

相場の強弱で揉めないためのモメンタムとキャンドルモメンタムの違い

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相場の強弱を判断する指標はいくつかありますが
その中でも誰でも耳にしたことがあるのが今回のモメンタムです。

サブウィンドウに表示させるとあたかも相場の強弱を表しているように見えますが
これもMACDと同じようにサブウィンドウに表示させる必要性がないインディケーターです。

 

2種類のモメンタムの計算式

モメンタムの計算式はかなりシンプルですが、計算方式が2つあります。
使っているチャートシステムがどちらを使っているかで数値の表示方法が違いますが
基本的なことやモメンタムの強弱は同じです。

・当期間のモメンタム=当期間の終値÷(N期間前の終値)×100

または

・当期間のモメンタム=当期間の終値-N期間前の終値

 

1つ目の式は当期間の終値とN期間前の終値の割合を比較しているのに対し
2つ目の式は単純に終値の差で強弱を表しています。

1つ目では100より上を上昇モメンタム、100より下を下降モメンタム、
2つ目は0より上を上昇モメンタム、0より下を下降モメンタムとしています。

JForex3では2つ目の式を採用しています。

ということは、ただの終値の比較ということになるため、
次のようなことが言えます。

 

jforex3.momentum

上図のようにN期間前の終値を現在の終値確定までの動きを見たいならば
移動平均線(1期間)をN日間先行させればよいことになります。

この先行線より上ならば上昇モメンタム、下なら下降モメンタムです。

たったこれだけならモメンタムを表示する意味がなくなります。
ダイバージェンスやリバーサルを使いたくなりますが、そこまで頻繁に起きることはなく
精度もそこまで高くありません。

 

キャンドルモメンタム(Candle Momentum)

そのため終値同士を比較したモメンタムを表示させずに
N期間前の終値と当期間の終値と1つ前の終値の差を比較したキャンドル・モメンタム(Candle Momentum)を
使う方がモメンタムとしては比較しやすいものになります。

計算式で表すとこのようになります。

当期間のキャンドルモメンタム=N期間前の終値-(当期間の終値-当期間の1本前の終値)

0より上を上昇モメンタム、0より下を下降モメンタムは同じです。

 

jforex3.candlemomentum

上図はモメンタムとキャンドルモメンタムの同じ期間設定で表示させましたが
キャンドルモメンタムの方がより直近終値の変化を反映しているのがわかると思います。

このキャンドルモメンタムも計算式自体はシンプルなので表示させる必要はありませんが
ダイバージェンスやリバーサルを見る上ではモメンタムより信頼性が高くなります。

例えば、モメンタムが上昇トレンドでも終値の変化(陽線の実体の大きさ)が小さければ
キャンドルモメンタムは0ラインより上にはいけないことがあります。
(右端の部分がその状態。差は縮まっているので上昇はしているが0ラインより上にはいっていない)

移動平均線で言えば直近の値動きも考慮しているEMAみたいなものです。
なのでキャンドルモメンタムはモメンタムのEMAという位置付けで理解しておけばOKです。

 

JForex3ではさらに3種類のモメンタムがありますが、そのうち2種類を紹介します。

 

RMI(Relative Momentum Index )

jforex3.rsi.rmi

RSIにモメンタムを加味したRMI(Relative Momentum Index)というものがあり
通常のRSIよりもなだらかになっているので使いやすいと感じる人がいるかもしれません。

設定によってモメンタムの期間を変更できるので使いやすいものを検証してみてください。

 

SMI(Stochastic Momentum Index)

jforex3.stoch.smi

ストキャスティクスもモメンタムを加味したSMI(Stochastic Momentum Index)があります。

今回のモメンタムを書いていてSMIを見つけたのですが、
こちらの方が流れとモメンタムが一度に見分けられるので、今後はこちらで表示させようと思います。

 

jforex3.stoch.smi1

設定はこちらになります。

fast KPeriod 13
slow KPeriod 3
slow DPeriod 3
Smoothing Period 20

参考にされてください。

 

終値が意識されるモメンタムは常に意識しておくこと

このようにモメンタムを加味しておくと終値の変化にも敏感になっていきます。
高値や安値も重要ですが、どのように終わるのかも重要であり、
1つの足が確定する5秒前くらいから思惑の入った動きでやり取りが活発になります。

システムトレードでは終値の確定でエントリー注文を出すものも多いため
終値が確定する瞬間も時間があるときはチェックするようにしてください。

動きを切り替えるような動きや流れを確定させる動きのトレーダー同士の
ポジションのぶつかり合いを垣間見ることができます。

モメンタムを意識した終値の研究も余裕ができたらやるようにすると
次のステップに上がれるようになりますので、これを目標に自分を高みにあげてください。

ローソク足からモメンタムを判断する方法もありますが、それはまた後日。

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